5 menit Bollinger Bands Intraday System Pada bagan batang 5 menit untuk persediaan, plotkan rata-rata pergerakan 10-bar dan pita Bollinger untuk 2 standar deviasi di kedua sisi rata-rata. Kemudian terapkan sistem berikut: Beli saat saham turun 3 persen di bawah band bawahnya. Tahan sampai setidaknya ujung bar 5 menit tempat stok dibeli. Jual saat saham mencapai target keuntungan 1 persen atau di akhir bar kedua setelah saham dibeli. Masalah utama adalah bagaimana melacak semua saham yang diminati. Sebelum dibuka, gunakan software charting seperti eSignal atau TradeStation, atau Wealth-Lab (yang merupakan perangkat lunak yang saya gunakan untuk semua pengujian saya) untuk mengidentifikasi Bollinger band level untuk setiap stock. Maka dimungkinkan dengan semua paket ini untuk menyiapkan alert dan bahkan berinteraksi dengan broker akses langsung, seperti Interactive Brokers atau Cybertrader, untuk benar-benar membuat perdagangan secara otomatis. Kunci dalam semua contoh ini adalah waktu. Pada dasarnya, pasar memiliki aksi jual yang ekstrem dan cepat untuk memicu sistem ini sehingga stok saham segera kembali atau melayang. Jika yang terakhir, maka kita segera keluar karena kita hanya mencari target keuntungan kita dalam sepuluh menit setelah entry bar. ORCL, 5202002, 10:30 Merrill Lynch, dalam kemarahan pasca-Blodget tentang pesimisme teknologi, mengulangi sebuah rekomendasi peringatan yang tersebar luas pada pagi hari tanggal 20 Mei 2002, untuk menjual saham teknologi ke dalam kekuatan apapun. Sementara prediksi mereka terbukti sedikit nubuatan selama dua bulan, ada teknologi pendek pada tingkat Mei 2002 yang akan terbunuh pada tahun berikutnya. Meski begitu, kepanikan untuk keluar dari isu teknologi populer, misalnya ORCL, sudah cukup memicu sinyal ORCL pada pukul 10.30 pagi di 8.73 (1). Dalam sebuah penjualan singkat, itu mencapai 3 persen di bawah band bawahnya, yang telah berjalan dengan mantap sepanjang pagi. Membeli pada tingkat kritis dan bertahan sampai terbuka bar 5 menit berikutnya akan menghasilkan keuntungan 3,3 persen cepat dengan penjualan di 9.02. 5 menit Bollinger Bands System Banyak contoh terjadi menjelang buka hari, yaitu saat dimana ada yang paling volatilitas dan juga yang paling panik. Pasar memiliki semua malam untuk mendengar dan menyerap berita, dan karena itu terbuka adalah saat sebagian besar peserta sekaligus bertindak berdasarkan berita itu. Lihatlah Gambar 2. Pada tanggal 3 April 2000, MSFT menekan dan memicu sinyal untuk dua batang lima menit berturut-turut, pukul 9.30 pagi di tempat terbuka dan 5 menit kemudian pada pukul 09:40. Sinyal pertama dijual pada penutupan bar kedua di 47,69 untuk keuntungan 1 persen, dan sinyal kedua, yang dibeli pada pembukaan bar kedua di 47,44, segera dijual di 47,91 untuk keuntungan 1 persen. Pada pagi hari tanggal 12 November 2001, sebuah pesawat jatuh di dekat pelabuhan udara Kennedy. Kecelakaan itu ternyata bukan tindakan terorisme tapi tidak ada yang tahu pada saat itu. Futures melonjak lebih rendah dan saham teknologi, yang terpukul paling parah selama sepekan setelah 11 September 2001, mengalami kenaikan kecil sesaat sebelum pembukaan. Menjadi waspada dan memanfaatkan kepanikan akan memungkinkan seseorang untuk membeli AMAT, yang memicu sinyal beli di pasar perdana pada pukul 18.20 ketika mencapai 3 persen lebih rendah dari pada kelompok Bollinger yang lebih rendah (Gambar 3. Holding to the close of the 5-minute bar Akan memungkinkan seseorang untuk menjual segera di 19.33 untuk 6,15 persen profit.5min Sistem pelonggaran Bollinger Bergabung Desember 2006 Status: Member 11 Posts Berikut adalah sistem 5 menit yang menguntungkan yang telah saya datang dengan: EURUSD grafik 5 menit. Indikator yang digunakan: Upper Bollinger Band (periode 14, 2 standar deviasi, harga rendah), Lower Bollinger Band (periode 14, 2 standar deviasi, harga tinggi), DeMarker (periode 14), ADX (periode 14, harga tipikal), ATR (grafik 4 jam, Periode 100), EMA (periode 14, harga tipikal) Terbuka lama bila harga berada dalam 5 pips band atas, demarker lebih besar dari 0,7 atau kurang dari 0,3, dan ADX minimal 40. Buka pendek saat harga dalam 5 Pips pita bawah, demarker lebih besar dari 0,7 atau kurang dari 0,3, dan ADX paling sedikit 40. 2 0 pip take profit, stop loss besar pada 10 ATR. Juga: Tutup lama saat kita menguntungkan dan harga turun di bawah EMA. Tutup pendek saat kita menguntungkan dan harganya berjalan diatas EMA. Ini mungkin sedikit lebih rumit daripada yang dibutuhkan, tapi ada alasan untuk semuanya. Menggunakan harga rendah untuk high band dan harga tinggi untuk low band nampaknya bekerja dengan baik. DeMarker dan ADX mengkonfirmasi bahwa mode trending mode, bukan mode (bergerak di luar band lebih mungkin daripada gerakan di dalamnya). Saya hanya memiliki data 5 menit yang akan kembali ke 10272006 dari broker saya (ibfx), jadi semua yang saya gunakan untuk backtest. Menetapkan nilai yang berisiko (jumlah yang akan hilang jika stop loss terkena) sampai 10 jaring keuntungan 25 dalam 4 bulan. VAR yang jauh lebih agresif dari 50 (yang mungkin tidak sepenuhnya tidak masuk akal, karena stoploss jarang dipukul), ia menghasilkan 215, yang bekerja sampai sekitar 33 per bulan. Tidak terlalu buruk. Tapi itu membawa beberapa kerugian yang cukup besar (200-300 pips) dalam satu contoh, ia berada hampir sebulan dalam perdagangan sebelum menutupnya dengan keuntungan. Biasanya saya sudah membuat sistem yang menerima kerugian jauh lebih leluasa, jadi ini semacam percobaan untuk saya. Saya menantikan semua komentar Anda. Ive dilampirkan EA merasa bebas untuk mengujinya dan biarkan aku tahu bagaimana melakukannya untuk Anda. Saya sangat tertarik untuk melihat hasil dari periode waktu yang lebih lama dengan menggunakan data IBFX atau FXDD, jika ada yang memiliki akses terhadapnya. Terimakasih, dan selamat bertransaksi Berikut adalah sistem 5 min yang menguntungkan yang pernah saya dapatkan: EURUSD Perdagangan grafik 5 menit. Indikator yang digunakan: Upper Bollinger Band (periode 14, 2 standar deviasi, harga murah), Lower Bollinger Band (periode 14, 2 standar deviasi, harga tinggi), DeMarker (periode 14), ADX (periode 14, harga tipikal), ATR Grafik 4 jam, periode 100), EMA (periode 14, harga tipikal) Terbuka lama bila harga berada dalam 5 pips band atas, demarker lebih besar dari 0,7 atau kurang dari 0,3, dan ADX minimal 40. Buka pendek saat Harga di bawah 5 pips dari band bawah, demarker lebih besar dari 0,7 atau kurang dari 0,3, dan ADX paling sedikit 40. 20 pip mengambil keuntungan, stop loss besar pada 10 ATR. Juga: Tutup lama saat kita menguntungkan dan harga turun di bawah EMA. Tutup pendek saat kita menguntungkan dan harganya berjalan diatas EMA. Ini mungkin sedikit lebih rumit daripada yang dibutuhkan, tapi ada alasan untuk semuanya. Menggunakan harga rendah untuk high band dan harga tinggi untuk low band nampaknya bekerja dengan baik. DeMarker dan ADX mengkonfirmasi bahwa mode trending mode, bukan mode (bergerak di luar band lebih mungkin daripada gerakan di dalamnya). Saya hanya memiliki data 5 menit yang akan kembali ke 10272006 dari broker saya (ibfx), jadi semua yang saya gunakan untuk backtest. Menetapkan nilai yang berisiko (jumlah yang akan hilang jika stop loss terkena) sampai 10 jaring keuntungan 25 dalam 4 bulan. VAR yang jauh lebih agresif dari 50 (yang mungkin tidak sepenuhnya tidak masuk akal, karena stoploss jarang dipukul), ia menghasilkan 215, yang bekerja sampai sekitar 33 per bulan. Tidak terlalu buruk. Tapi itu membawa beberapa kerugian yang cukup besar (200-300 pips) dalam satu contoh, ia berada hampir sebulan dalam perdagangan sebelum menutupnya dengan keuntungan. Biasanya saya sudah membuat sistem yang menerima kerugian jauh lebih leluasa, jadi ini semacam percobaan untuk saya. Saya menantikan semua komentar Anda. Ive dilampirkan EA merasa bebas untuk mengujinya dan biarkan aku tahu bagaimana melakukannya untuk Anda. Saya sangat tertarik untuk melihat hasil dari periode waktu yang lebih lama dengan menggunakan data IBFX atau FXDD, jika ada yang memiliki akses terhadapnya. Terima kasih, dan happy trading hi brue, terima kasih telah berbagi systedm Anda tapi apakah Anda keberatan melampirkan lebih banyak bagan untuk menjelaskan teori Anda, saya tidak cukup mengerti teori Anda, maaf atas pertanyaan saya yang amatir. Terima kasih Hi Brue, hasilnya sangat bagus sekali. Terima kasih telah berbagi EA. Ive mendapat keuntungan lebih dari 500 sementara backtesting untuk periode feb 2006 - feb 2007. Dan tidak ada yang kalah sama sekali dari 37 perdagangan. Tapi saya pikir akan lebih baik menambahkan lossless lossless ke dalam kode, Anda tahu hanya untuk ketenangan jiwa. Dapatkah Anda melakukan ini Terima kasih. Anda bisa mengubah stop loss. Ada variabel yang disebut StopLossatR, yang merupakan kelipatan dari 100 periode, Rata-rata True Range Rata-Rata yang digunakan sebagai stop loss. Pada EURUSD, ATR 100 jam 4 cenderung berada pada kisaran 25-40 pip, jadi dengan menggunakan kelipatan default 10 stop loss biasanya antara 250 dan 400 pips. Saya tahu itu angka yang sangat besar, karena itulah EA menggunakan ukuran lot yang sangat kecil, dihitung berdasarkan persentase risiko (VAR) (defaultnya adalah 0,1 (10) yang saya kira). Ukuran lot dihitung sehingga jumlah yang akan hilang jika stop loss terpukul adalah 10 dari nilai akun Anda. Cara yang lebih adaptif untuk mengatur stop loss dan ukuran lot daripada hanya mengatakan bahwa Anda selalu menggunakan stop loss tertentu dan ukuran lot tertentu. Untuk mengurangi stop loss ke tingkat yang lebih nyaman, Anda bisa mengubahnya menjadi 1 atau 2 (biasanya menempatkan Anda pada kisaran 30-60 pip), namun sistem akan menekan stop loss lebih sering dan, setidaknya di Pengujian, kehilangan banyak uang. Alasan mengapa saya merasa nyaman dengan setting EA ini, stop loss yang sangat besar adalah ukuran lot yang dihitung jadi saya hanya bisa kehilangan persentase tertentu dari akun (VAR). Jadi bahkan jika stop loss adalah 400 pips, dengan menghitung ukuran lot secara dinamis, Ill tidak akan pernah kehilangan lebih dari 10 akun. Semoga ini membantu. Dua masalah di sini, 1. EA adalah perdagangan data in-bar, ini membuat backtest benar-benar tidak valid. 2. Ketika saya mencobanya pada data alpari, itu benar-benar bom, kurva ekuitas linier seperti yang ada di posting pertama menunjukkan data yang kacau (data ibfx adalah st). 1. Apakah Anda berbicara tentang penggunaan indikator EAs, atau penggunaan harga BidAsk saat ini untuk perdagangan openclose Semua indikator menggunakan data batang sebelumnya (offset 1), jadi saya rasa ini tidak menimbulkan masalah untuk backtesting. Sejauh menggunakan harga saat ini untuk berdagang, mungkin Anda benar bahwa itu membuat backtest kurang dapat diandalkan. Namun, mengubah EA hanya memperdagangkan tick pertama dari sebuah bar baru (dengan menambahkan quotqu (Volume0 gt 1) returnquot ke awal start () function, hasilnya nampak benar-benar sedikit membaik. Apakah ada sesuatu yang hilang Di sini 2.Aku melihat hal yang sama jika Anda menyesuaikan parameter sedikit (saya pikir hanya menyesuaikan StopLossATR ke tingkat yang lebih kecil akan melakukannya), juga menguntungkan kurva saya diposting. Ive melihat ini sebelum band bollinger sederhana pembalikan EA bahwa Saya menulis dengan spektakuler di Alpari tapi sangat di IBFX Data Alparis memiliki lonjakan lebih banyak di dalamnya, lilin yang lebih panjang, dll yang mungkin menjadi alasan utama perbedaannya. Saya tidak punya akun di Alpari, dan sejauh yang saya tahu Saya tidak bisa mendapatkannya, jadi bagi saya data Alpari adalah titik diperdebatkan. Jika Anda mengetahui broker AS yang mendukung MetaTrader dan lebih baik dari IBFX, Im semua telinga sampai saat itu, IBFX adalah data yang harus saya trade on , Jadi data history IBFXs adalah apa yang harus saya gunakan untuk backtest. Berikut ini adalah profita Sistem ble 5 min Saya telah datang dengan: Perdagangan EURUSD 5 menit bagan. Indikator yang digunakan: Upper Bollinger Band (periode 14, 2 standar deviasi, harga murah), Lower Bollinger Band (periode 14, 2 standar deviasi, harga tinggi), DeMarker (periode 14), ADX (periode 14, harga tipikal), ATR Grafik 4 jam, periode 100), EMA (periode 14, harga tipikal) Terbuka lama bila harga berada dalam 5 pips band atas, demarker lebih besar dari 0,7 atau kurang dari 0,3, dan ADX minimal 40. Buka pendek saat Harga di bawah 5 pips dari band bawah, demarker lebih besar dari 0,7 atau kurang dari 0,3, dan ADX paling sedikit 40. 20 pip mengambil keuntungan, stop loss besar pada 10 ATR. Juga: Tutup lama saat kita menguntungkan dan harga turun di bawah EMA. Tutup pendek saat kita menguntungkan dan harganya berjalan diatas EMA. Ini mungkin sedikit lebih rumit daripada yang dibutuhkan, tapi ada alasan untuk semuanya. Menggunakan harga rendah untuk high band dan harga tinggi untuk low band nampaknya bekerja dengan baik. DeMarker dan ADX mengkonfirmasi bahwa mode trending mode, bukan mode (bergerak di luar band lebih mungkin daripada gerakan di dalamnya). Saya hanya memiliki data 5 menit yang akan kembali ke 10272006 dari broker saya (ibfx), jadi semua yang saya gunakan untuk backtest. Menetapkan nilai yang berisiko (jumlah yang akan hilang jika stop loss terkena) sampai 10 jaring keuntungan 25 dalam 4 bulan. VAR yang jauh lebih agresif dari 50 (yang mungkin tidak sepenuhnya tidak masuk akal, karena stoploss jarang dipukul), ia menghasilkan 215, yang bekerja sampai sekitar 33 per bulan. Tidak terlalu buruk. Tapi itu membawa beberapa kerugian yang cukup besar (200-300 pips) dalam satu contoh, ia berada hampir sebulan dalam perdagangan sebelum menutupnya dengan keuntungan. Biasanya saya sudah membuat sistem yang menerima kerugian jauh lebih leluasa, jadi ini semacam percobaan untuk saya. Saya menantikan semua komentar Anda. Ive dilampirkan EA merasa bebas untuk mengujinya dan biarkan aku tahu bagaimana melakukannya untuk Anda. Saya sangat tertarik untuk melihat hasil dari periode waktu yang lebih lama dengan menggunakan data IBFX atau FXDD, jika ada yang memiliki akses terhadapnya. Terima kasih, dan selamat tradingUntuk melihat saham yang sesuai dengan metode ini, cobalah percobaan 30 hari gratis. Metode Saya 151 Pelarian Volatilitas Bertahun-tahun yang lalu, almarhum Bruce Babcock dari Commodity Traders Consumers Review mewawancarai saya untuk publikasi itu. Setelah wawancara kami mengobrol sebentar - wawancara secara bertahap dibalik - dan keluarlah bahwa pendekatan perdagangan komoditas favoritnya adalah pelarian volatilitas. Aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku. Inilah orang yang telah memeriksa lebih banyak sistem perdagangan - dan melakukannya dengan sangat ketat - dari pada siapa pun yang memiliki kemungkinan pengecualian terhadap John Hill of Futures Truth dan dia mengatakan bahwa pendekatan pilihannya untuk trading adalah sistem perangkap volatilitas Pendekatan yang sangat Yang menurut saya terbaik untuk diperdagangkan setelah banyak penyelidikan Mungkin aplikasi langsung Bollinger Bands yang paling elegan adalah sistem pelarian volatilitas. Sistem ini telah ada sejak lama dan ada dalam banyak varietas dan bentuk. Sistem pelarian paling awal menggunakan rata-rata sederhana dari titik tertinggi dan terendah, sering bergeser naik atau turun sedikit. Seiring berjalannya waktu rata-rata jarak sebenarnya sering menjadi faktor. Tidak ada cara nyata untuk mengetahui kapan volatilitas, seperti yang kita gunakan sekarang, dimasukkan sebagai faktor, namun orang akan menduga bahwa pada suatu hari seseorang melihat bahwa sinyal pelarian bekerja lebih baik ketika rata-rata, band, amplop, dll saling berdekatan dan Sistem pelarian volatilitas lahir. (Tentu parameter risk-reward lebih baik selaras saat band sempit, faktor utama dalam sistem apa pun.) Versi sistem sistem volatilitas yang dimuliakan menggunakan BandWidth untuk mengatur prasyarat dan kemudian mengambil posisi saat terjadi pelarian. Ada dua pilihan untuk stopexit untuk pendekatan ini. Pertama, Welles Wilders Parabolic3, konsep yang sederhana namun elegan. Dalam kasus berhenti untuk membeli sinyal, pemberhentian awal ditetapkan tepat di bawah kisaran formasi pelarian dan kemudian bertambah ke atas setiap hari perdagangan terbuka. Justru sebaliknya adalah benar untuk menjual. Bagi mereka yang ingin mengejar keuntungan lebih besar daripada yang diberikan oleh pendekatan Parabolik yang relatif konservatif, tag dari band lawan adalah sinyal keluar yang sangat baik. Hal ini memungkinkan terjadinya koreksi di sepanjang jalan dan menghasilkan perdagangan yang lebih lama. Jadi, di beli gunakan tag dari lower band sebagai exit dan di sell gunakan tag dari upper band sebagai exit. Masalah utama dengan berhasil menerapkan Metode I adalah sesuatu yang disebut kepala palsu - dibahas di bab sebelumnya. Istilahnya berasal dari hoki, tapi juga akrab di arena lainnya. Idenya adalah pemain dengan sepatu puck di atas es menuju lawan. Saat dia meluncur, dia memutar kepalanya saat bersiap untuk melewati bek itu begitu defenseman melakukannya, dia memutar tubuhnya ke arah lain dan dengan aman menahan tendangannya. Keluar dari Squeeze, saham sering melakukan hal yang sama sehingga mereka terlebih dahulu menolak arah yang salah dan kemudian melakukan langkah nyata. Biasanya apa yang Anda lihat adalah Squeeze, diikuti oleh tag band, diikuti oleh langkah nyata. Paling sering ini akan terjadi di dalam band dan Anda tidak akan mendapatkan sinyal pelarian sampai setelah langkah sebenarnya sedang berlangsung. Namun, jika parameter untuk band telah diperketat, karena begitu banyak orang yang menggunakan pendekatan ini, Anda mungkin menemukan diri Anda dengan goresan kecil sesekali sebelum perdagangan sesungguhnya muncul. Beberapa saham, indeks, dan lain-lain lebih mudah dipalsukan daripada yang lain. Lihatlah Squeezes masa lalu untuk item yang sedang Anda pertimbangkan dan lihat apakah mereka melibatkan kepala palsu. Sekali menjadi faker Bagi mereka yang bersedia mengambil pendekatan non-mekanis kepala perdagangan palsu, strategi termudah adalah menunggu sampai Squeeze terjadi - prasyarat ditetapkan - lalu carilah langkah pertama dari rentang perdagangan. Perdagangan setengah posisi hari kuat pertama berlawanan arah kepala palsu, menambah posisi saat pelarian terjadi dan menggunakan band parabola atau lawan berhenti untuk tidak terluka. Dimana kepala palsu tidak menjadi masalah, atau parameter band tidak cukup ketat untuk yang terjadi menjadi masalah, Anda bisa menukar Metode I lurus ke atas. Tunggu saja Squeeze dan pergi dengan pelarian pertama. Indikator volume bisa benar-benar menambah nilai. Pada fase sebelum kepala palsu mencari indikator volume seperti Intraday Intensity atau Accumulation Distribution untuk memberi petunjuk mengenai resolusi akhir. LKM merupakan indikator lain yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesuksesan dan kepercayaan diri. Ini semua adalah indikator volume dan diambil di Bagian IV. Parameter untuk sistem pelarian volatilitas berdasarkan The Squeeze dapat menjadi parameter standar: rata-rata 20 hari dan - dua pita deviasi standar. Hal ini benar karena dalam fase aktivitas band ini cukup berdekatan dan dengan demikian pemicunya sangat dekat. Namun, beberapa trader jangka pendek mungkin ingin memperpendek rata-rata sedikit, katakanlah ke 15 periode dan kencangkan band sedikit, katakanlah ke 1.5 standar deviasi. Ada satu parameter lain yang bisa di atur, periode back-look untuk Squeeze. Semakin lama Anda mengatur periode lihat-kembali - ingat bahwa defaultnya adalah enam bulan - semakin besar kompresi yang akan Anda capai dan semakin eksplosifnya set up. Namun, akan ada lebih sedikit dari mereka. Selalu ada harga yang harus dibayar nampaknya. Metode pertama saya mendeteksi kompresi melalui The Squeeze dan kemudian mencari range expansion yang akan terjadi dan berjalan dengan itu. Kesadaran akan konfirmasi palsu kepala dan konfirmasi indikator volume dapat menambahkan secara signifikan catatan pendekatan ini. Menyaring ukuran wajar stok wajar - setidaknya beberapa ratus - harus menemukan setidaknya beberapa kandidat untuk dievaluasi pada hari tertentu. Carilah Metode yang saya siapkan dengan baik dan ikuti mereka saat mereka berevolusi. Ada sesuatu tentang melihat sejumlah besar penyiapan ini, terutama dengan indikator volume, yang menginstruksikan mata dan dengan demikian menginformasikan proses seleksi di masa depan karena tidak ada aturan keras dan cepat yang pernah ada. Saya hadir di sini lima grafik tipe ini untuk memberi gambaran tentang apa yang harus dicari.
No comments:
Post a Comment